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【シドニー2021年5月20日PR Newswire＝共同通信JBN】

＊KCLI Futures粗パーム油に焦点

グローバルな先物およびオプション市場向けの先進の執行アルゴリズムとデータ駆動型アナリティクスの主要なプロバイダーであるQuantitative Brokers（QB）（https://quantitativebrokers.com/ ）は20日、同社の受賞歴のある執行アルゴリズムのスイートを、上場しているマレーシア証券取引所の一部であるBursa Malaysia Derivatives Berhad（BMD）で開始した。

QBのアルゴリズムは、独自のマーケットマイクロストラクチャー機能とBMDのデリバティブ市場の詳細な定量的調査を組み込み、最良執行を実現できるように設計されている。QBの執行アルゴリズムは、BMDの世界をリードするパーム原油先物（FCPO）とFTSEマレーシア証券取引所クアラルンプール総合指数先物（FKLI）の双方で取引するプロの市場参加者に戦略的な取引機能を提供する。

QBのChristian Hauff共同創設者兼最高経営責任者（CEO）は「これらはマレーシアと世界にとって2つの重要な市場であり、いま、当社のバイサイドとセルサイドの顧客にマレーシア証券取引所を提供することを嬉しく思う。すぐに取引を開始する準備ができているクライアントがいる。当社はQBを介してBMDにアクセスする新規および既存のプロのクライアントを歓迎する」と述べた。

マレーシア証券取引所の最高経営責任者（CEO）のMuhamad Umar Swift氏は「われわれは常にマレーシア証券取引所での取引体験を向上させることを目指している。QBの一連の執行アルゴリズムは、市場参加者の取引執行を定量化して改善するのに役立つため、これを歓迎する」と述べた。

▽アジア太平洋で成長を続けるQB

今回、BMDのデリバティブが追加されたことで、QBを使用するアジア太平洋の取引所としては4番目になる。QBは3月、日本取引所グループ（JPX）のデリバティブ市場である大阪取引所向けの最初の執行アルゴリズムの開始を発表した（https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3169416-1&h=3391156707&u=https%3A%2F%2Fquantitativebrokers.com%2Fall-press-awards-entries%2Fqb-launches-first-execution-algo-for-oses-derivative-markets&a=announced ）。QBは2018年にシドニーに地域オフィスを開設し、オーストラリア証券取引所（ASX）でサービスを開始した。2020年、QBはシンガポール取引所（SGX）でのサポートを開始した （https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3169416-1&h=3866262222&u=https%3A%2F%2Fquantitativebrokers.com%2Fall-press-awards-entries%2Fquantitative-brokers-expands-in-apac-by-providing-co-located-execution-algorithms-for-sgx-derivatives-market&a=started+supporting ）。

QBがBMDで取引するクライアントに提供するのは、主力戦略であるBolt（アライバル・プライス）、Strobe（TWAP/VWAP）、Closer（決済価格）、Octane（流動性追求）、The Roll（カレンダーロールオーバー執行）など、各種インテリジェント・エージェント・アルゴリズムの一式だ。QBアルゴ戦略はまた、Leggerを介した合成商品間構造の執行など、アウトライト取引や上場銘柄のスプレッドを利用した執行もサポートする。QBがサポートする全市場はこちらを参照（https://quantitativebrokers.com/product-universe ）。

QBのBMDデリバティブ製品の背後にあるテクノロジーは、CME Globexによってサポートされており、既存のインフラストラクチャーを活用しながら、QBのアルゴリズム実行の専門知識と予測分析を推進する。QBアルゴリズムは、すべてのメジャーなOMSおよびEMSプラットフォームから、また、直接FIX接続によりアクセスできる。QBにはFCMの関与がなく、世界中のあらゆる主要なクリアリング・ブローカーと統合されている。

▽QUANTITATIVE BROKERSについて

Quantitative Brokers（QB）はグローバルな金融テクノロジー企業であり、先物、オプション、金利市場のクライアントに、先進のアルゴリズム、データ駆動型のプレトレード分析とポストトレード分析を提供する。同社は、リサーチ主導の企業文化、マーケットマイクロストラクチャー分野でのノウハウ、アルゴリズム工学の専門知識を基盤としている。QBは、自社のクライアントのインプリシットな取引コストの削減および測定のために、進化する一連の製品を開発および革新し続けている。QBは本社をニューヨーク市マンハッタン区のミッドタウンに構え、ロンドン、シドニー、チェンナイに支社を置いている。

2020年12月に、ドイツ取引所は既報（https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3169416-1&h=3392321775&u=https%3A%2F%2Fquantitativebrokers.com%2Fall-press-awards-entries%2Fdeutsche-borse-completes-the-purchase-of-a-majority-stake-in-quantitative-brokers&a=Deutsche+B%C3%B6rse+completed+the+previously+announced+purchase ）の通り、QB株式の過半数の購入を完了した。

QBのアルゴリズム、シミュレーションツール、アナリティクスのポートフォリオは、多くの世界最大級の機関投資家によって使用されている。QBの各種アルゴリズム（Bolt、Strobe、Legger、Closer、Octane、The Roll、Striker）は、中央指値注文ブックとOTC流動性ストリームのどちらにも対応する独自の設計になっており、バイサイド、銀行、証券会社が使用するすべてのメジャーな取引執行管理および注文管理のシステムからのアクセスが可能だ。

▽メディア問い合わせ先

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ソース：Quantitative Brokers