2025年9月19日

金融機関の与信業務において、AIで融資先の経営状況を予測し、「正常先」からの急変対応が可能に
～破綻を回避することで、雇用の継続や地域の振興を支援～

【背景】

昨今、世界情勢の急激な変化により、経済の先行きが不透明な状況が続いています。この影響で、企業の倒産件数が増加しており、金融機関ではこれまで以上に融資先の経営悪化を早期に予測し、対策することが求められています。また、企業の経営状況を診断する要因も多様化するなか、兆候を的確にとらえるスキルは属人化しており、スキルの継承と人材育成が課題となっています。

【概要】

「格付急変先ビュー」は、これまで判断が困難だった、与信格付で「正常先」と評価していた融資先の企業が、「破綻先」に急変する可能性をAIで精度高く予測できる分析モデルです。金融機関にとって重要な顧客である、融資先の急変を早期に予測し、経営課題の改善を支援することで、信用コストの抑制や、融資の継続を通じた地域振興が可能になります。

特徴は以下の通りです。

・「正常先」と評価された融資先が、1年以内に「破綻先」に急変する可能性をAIで精度高く予測

「破綻先」に急変する可能性が高い候補先を抽出し、継続的なフォローを行うことで、経営悪化を防ぎ、信用コストの抑制が可能になります。

・月次で予測されたデータの可視化

一般的なデフォルト予測システムとは異なり1年に1回の更新ではなく、月次で評価し可視化することで、より素早く該当先にアプローチするシナリオ策定を支援し、それぞれの状況に合わせたフォローが可能になります。また、業務の精度向上と効率化を実現します。

・AIなどの専用知識を必要とせず、分析モデルの運用が可能

AIを適用した精度検証済みの分析モデルを提供するため、新たな開発の必要がなく専門知識が無くても運用が可能です。さらに、データに基づくシナリオ策定は職員のスキルアップにつながり、人材不足解消を支援します。

・大規模なシステム化環境を必要とせず、PC環境で稼働ができる

分析モデルの適用、スコアリング付与などの運用は、Windows配下のクライアント型PCでの運用が可能なため、新たに大規模なシステム環境整備は不要です。

■「格付け急変先ビュー」利用イメージ

【今後の取り組み】

BIPROGYは、「格付急変先ビュー」のような金融機関向け分析モデルを拡充し、リスク管理や資金需要予測、ターゲティング分野への展開を検討していきます。また、分析などのデータ利活用を推進するためのデータ格納サービスや、「格付急変先ビュー」などの分析モデルを活用した法人・個人向け顧客管理の業務ソリューションの展開も検討しています。

今後もBIPROGYは、地域金融機関へのさまざまなサービスを通じて、地域振興を支援していきます。

以　上

注1：信用格付け

信用格付けとは、企業、政府、金融機関、または金融商品（例：債券）の信用力を評価する指標のこと

注2：信用コスト

融資先が破綻し、貸出金が回収できなくなる場合に備えて、損失として計上する貸倒引当金繰入額や、回収が不可能になり、確定した損失を計上する償却額などを指す

■関連リンク：

・金融機関向け分析モデル「格付急変先ビュー」

https://www.biprogy.com/solution/service/ratingview.html

・データとAIを活用し、事業改善を加速する DX支援事業Data＆AI Innovation Lab

https://www.biprogy.com/solution/service/data_ai.html

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【コア事業での取り組み】

BIPROGY グループが経営方針（2024-2026）で掲げるコア事業戦略として、五つの注力領域を定め、経営資源の集中により高い価値提供を目指します。本ニュースリリースの事業は、「ファイナンシャル領域」における取り組みと位置付けています。

BIPROGY グループは、多くのステークホルダーとの共創を通じて、地域経済の活性化を支援し、持続可能な社会の実現を目指します。

【成長事業での取り組み】 BIPROGYグループが経営方針（2024-2026）で掲げる成長事業において、三つの重点戦略を定め、経営 資源の集中により高い価値提供を目指します。本ニュースリリースの事業は、「事業開発」 における取り組みと位置付けています。 BIPROGYグループは、多くのステークホルダーとの共創を通じて、社会課題解決における社会的価値と 経済的価値を創出し、持続可能な社会の実現を目指します。

※BIPROGY グループ経営方針（2024-2026）
https://www.biprogy.com/pdf/com/managementpolicy2024-26.pdf